Không thể phủ nhận vai trò của nghiên cứu thực nghiệm trong tài chính và sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật thực nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu này. Số đặc biệt này tập trung vào chủ đề rộng lớn về “Tài chính thực nghiệm” và bao gồm các nghiên cứu thực nghiệm mới liên quan đến dữ liệu tài chính. Một ví dụ bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật thực nghiệm mới, chẳng hạn như học máy, khai thác dữ liệu, biến đổi sóng con, phân tích copula và TV-VAR vào dữ liệu tài chính. Số đặc biệt bao gồm những đóng góp về tài chính thực nghiệm, chẳng hạn như giao dịch thuật toán, hiệu quả thị trường, cấu trúc vi mô thị trường, lý thuyết danh mục đầu tư và phân bổ tài sản, mô hình định giá tài sản, phí bảo hiểm rủi ro thanh khoản, khủng hoảng tiền tệ, khả năng dự đoán lợi nhuận và mô hình biến động.

Abstract:

There is no denying the role of empirical research in finance and the remarkable progress of empirical techniques in this research field. This Special Issue focuses on the broad topic of “Empirical Finance” and includes novel empirical research associated with financial data. One example includes the application of novel empirical techniques, such as machine learning, data mining, wavelet transform, copula analysis, and TV-VAR, to financial data. The Special Issue includes contributions on empirical finance, such as algorithmic trading, market efficiency, market microstructure, portfolio theory and asset allocation, asset pricing models, liquidity risk premium, currency crisis, return predictability, and volatility modeling.

Ngôn ngữ:	En
Tác giả:	Hamori, Shigeyuki
Thông tin nhan đề:	Empirical Finance
Nhà xuất bản:	MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Loại hình:	Tài nguyên giáo dục mở / Bộ sưu tập: Quản trị Kinh doanh
Bản quyền:	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Nguồn gốc:	https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/46295
Mô tả vật lý:	276p.
Năm xuất bản:	2019