Trong cuốn sách này, ba bài tiểu luận về định giá tài sản thực nghiệm trên thị trường vốn cổ phần quốc tế được trình bày. Mặc dù có tầm quan trọng cơ bản về kinh tế và khoa học, thị trường tài chính quốc tế vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng cho đến ngày nay. Trong bài tiểu luận đầu tiên, vai trò của các đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp được phân tích đối với tác động động lượng tồn tại trong thị trường vốn cổ phần quốc tế. Bài tiểu luận thứ hai điều tra tính hợp lệ, tính bền vững và tính chắc chắn của yếu tố tăng trưởng vốn cổ phần mới được phát hiện trên các thị trường vốn cổ phần quốc tế theo đề xuất của Lettau et al. (2019) cho thị trường Hoa Kỳ. Cuối cùng, bài luận thứ ba và cũng là bài luận cuối cùng nghiên cứu phản ứng của thị trường chứng khoán của các ngân hàng cung cấp châu Âu trước các thông báo bán khoản vay khó khăn.

Abstract:

In this book three essays on empirical asset pricing in international equity markets are presented. Despite being of fundamental economic and scientific importance, international financial markets have remained considerably underresearched until today. In the first essay, the role of firm-specific characteristics is analyzed for the momentum effect to exist in international equity markets. The second essay investigates the validity, persistence, and robustness of the newly discovered capital share growth factor across international equity markets as proposed by Lettau et al. (2019) for the U.S. market. Lastly, the third and final essay studies stock market reactions of European vendor banks to distressed loan sale announcements.

Ngôn ngữ:	En
Tác giả:	Müller, Birgit Charlotte
Thông tin nhan đề:	Three Essays on Empirical Asset Pricing in International Equity Markets
Nhà xuất bản:	Springer Nature
Loại hình:	Tài nguyên giáo dục mở / Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh
Bản quyền:	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nguồn gốc:	https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/72065
Mô tả vật lý:	147p.
Năm xuất bản:	2021