Cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp một giới thiệu rộng rãi về các vấn đề định lượng của quản lý rủi ro. Chức năng chính của cuốn sách là trình bày các khái niệm và kỹ thuật trong việc đánh giá rủi ro và các hình thức mà rủi ro tổng hợp có thể được phân phối giữa các đơn vị kinh doanh. Cuốn sách là kết quả của các dự án nghiên cứu và hợp tác chuyên nghiệp của chúng tôi với các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm trong những năm qua. Sách giáo khoa nhằm cung cấp một bộ công cụ kỹ thuật để hỗ trợ các học viên trong ngành đưa ra quyết định trong môi trường chuyên nghiệp của họ. Chúng tôi giả định rằng người đọc đã quen thuộc với toán học và thống kê tài chính và tính toán bảo hiểm ở cấp độ sau đại học. Cuốn sách này được cấu trúc thành hai phần để tạo điều kiện cho việc đọc: Đánh giá rủi ro và Vấn đề phân bổ vốn. Phần I được dành riêng để điều tra các biện pháp rủi ro và thái độ rủi ro tiềm ẩn trong việc lựa chọn một biện pháp rủi ro cụ thể, từ quan điểm định lượng. Phần II được dành để cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề phân bổ vốn và làm nổi bật các phương pháp và kỹ thuật định lượng để đối phó với những vấn đề này. Các ví dụ minh họa về phân tích định lượng được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình R. Các ví dụ được đưa ra để phản ánh một số vấn đề thực tế mà các học viên phải thường xuyên phải đối mặt trong lĩnh vực tài chính hoặc bảo hiểm.

Abstract:

This book aims to provide a broad introduction to quantification issues of risk management. The main function of the book is to present concepts and techniques in the assessment of risk and the forms that the aggregate risk may be distributed between business units. The book is the result of our research projects and professional collaborations with the financial and insurance sectors over last years. The textbook is intended to give a set of technical tools to assist industry practitioners to take decisions in their professional environments. We assume that the reader is familiar with financial and actuarial mathematics and statistics at graduate level. This book is structured in two parts to facilitate reading: Risk assessment, and Capital allocation problems. Part I is dedicated to investigate risk measures and the implicit risk attitude in the choice of a particular risk measure, from a quantitative point of view. Part II is devoted to provide an overview on capital allocation problems and to highlight quantitative methods and techniques to deal with these problems. Illustrative examples of quantitative analysis are developed in the programming language R. Examples are devised to reflect some real problems that practitioners must frequently face in the financial or the insurance sectors.

Ngôn ngữ:	En
Tác giả:	Belles-Sampera, Jaume, Guillen, Montserrat, Santolino, Miguel
Thông tin nhan đề:	Risk Quantification and Allocation Methods for Practitioners
Nhà xuất bản:	Amsterdam University Press
Loại hình:	Tài nguyên giáo dục mở / Bộ sưu tập: Tài chính - Ngân hàng
Bản quyền:	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Nguồn gốc:	https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/70755
Mô tả vật lý:	154p.
Năm xuất bản:	2017